Der Backtest der COT-Strategie zeigt, wie sich der Handel auf Basis der wöchentlichen COT-Daten (Commitment of Traders) über die vergangenen Jahre entwickelt hätte.
Die Strategie nutzt Extrempositionierungen institutioneller Marktteilnehmer („Commercials“), um potenzielle Trendwenden zu identifizieren und regelbasiert zu handeln.
Alle gezeigten Ergebnisse beruhen auf historischen Marktdaten und berücksichtigen Handelskosten, Stop-Loss-Management und ein fixes Risiko pro Trade.
Ziel ist es, die langfristige Robustheit und Stabilität dieses datengetriebenen Ansatzes zu überprüfen.
Parameter
Period
Initial Balance
Trading Costs
Risk Management
06.08.2006 – 29.04.2024
100.000 $
0.03 % / Trade
1.00 % / Trade (COT)