COT Strategie

Die Grundlage dieser Strategiekomponente bilden die wöchentlich veröffentlichten COT-Daten (Commitment of Traders Report).
Besonderes Augenmerk lege ich auf die Positionierung der Commercials, da diese Marktteilnehmer als „Insider“ gelten und häufig frühzeitig auf Wendepunkte hindeuten.

Zur Quantifizierung nutze ich den COT-Index, der Werte zwischen 0 und 100 annimmt.
Hohe Werte (> 75) deuten auf eine mögliche Long-Chance hin, während niedrige Werte (< 25) eine Short-Möglichkeit anzeigen können.

Wöchentliche Marktselektion

• Jeden Freitag nach Veröffentlichung des COT-Reports prüfe ich die Positionierungen der Commercials.
• Der COT-Index dient dabei als Filter:
  • > 75 → mögliche Long-Setups
  • < 25 → mögliche Short-Setups
• Die so gefilterten Märkte landen auf meiner Watchlist für die kommende Handelswoche.

Tägliche Einstiege

Die konkrete Umsetzung der Trades erfolgt regelbasiert und unterscheidet zwischen zwei Setups:

• Ausbruch: Überschreiten eines 20-Tage-Hoch (Long) bzw. Unterschreiten eines 20-Tage-Tief (Short).
• Pullback: Einstieg nach einer Korrekturbewegung – signalisiert u.a. durch den Williams %R (ein Indikator für überkaufte/überverkaufte Marktsituationen).

Zusätzlich setze ich Trendfilter (z. B. gleitende Durchschnitte, RSI) ein, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Bewegung in Trendrichtung läuft.

Trademanagement

Ein konsequentes Risikomanagement ist zentraler Bestandteil meiner Strategie:

1. Initialer Stop-Loss: direkt beim Einstieg gesetzt, so dass pro Trade maximal 2 % des Kapitals riskiert werden.
2. +R1: sobald ein Gewinn in Höhe des Risikos erreicht ist, ziehe ich den Stop-Loss auf Einstand.
3. +R2: sobald ein Gewinn in Höhe des zweifachen Risikos erreicht ist, ziehe ich den Stop-Loss nach, so dass das ursprüngliche Risiko als Gewinn gesichert wird.
4. Fortlaufendes Nachziehen: der Stop-Loss wird weiter dynamisch nachgezogen, bis der Markt aus dem Trend läuft.

Ziel der Strategie

Durch die Kombination von COT-Daten, klar definierten Einstiegsregeln und strengem Risikomanagement
strebe ich an, systematisch von großen Trendbewegungen zu profitieren und Verluste konsequent zu begrenzen.