Grundidee
Die Turnaround-Tuesday-Strategie beruht auf einem statistisch beobachtbaren Wocheneffekt:
Nach schwachen Wochenstarts folgt oft eine Erholung am Dienstag.
Diese Tendenz ist besonders im S&P 500 seit vielen Jahren nachweisbar.
Regeln des Setups
- Signalbedingung:
Der S&P 500 schließt am Montag tiefer als am Freitag der Vorwoche. - Einstieg:
Eröffnung zum Montags-Schlusskurs (synthetisch über den Hebel-ETF auf SPX). - Ausstieg:
Verkauf am Freitag zum Handelsschluss. - Positionsgröße:
Gleichgewichteter Einsatz je Trade (Hebelgröße 1,5) - Kein Stop-Loss:
Da das Setup zeitlich klar begrenzt ist, erfolgt das Risiko-Management durch die kurze Haltedauer.
Historische Beobachtung
Backtests zeigen, dass diese einfache Regel über längere Zeiträume eine positive Durchschnittsrendite erzielt hat, insbesondere in Bullenmärkten.
Das Muster lässt sich durch Verhaltensfaktoren erklären:
Nach schwachen Wochenstarts tendieren institutionelle Anleger dazu, Positionen nachzukaufen, sobald die Unsicherheit nachlässt.
Vorteile der Strategie
- Regelbasiert & leicht überprüfbar
- Keine Subjektivität oder Prognose nötig
- Kurze Kapitalbindung pro Trade (4 Handelstage)
Einsatz in meinem Gesamtkonzept
Ich kombiniere die Turnaround-Tuesday-Strategie mit meiner COT-basierten Trendstrategie.
Während die COT-Strategie mittelfristige Chancen identifiziert, sorgt die Turnaround-Komponente für regelmäßige, kurzfristige Handelsgelegenheiten –
beide Strategien zusammen bilden ein robustes Gesamtsystem aus Trendfolge und Mean-Reversion.